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Variance Reduction Methods for Simulation of Densities on Wiener Space
Tipo de curso Monografía
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Centro RECERCAT - Dipòsit de Recerca de Catalunya
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Temario del curso
Colabora: Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa

Autor/es:

Arturo Kohatsu; Roger Pettersson; 

Resumen :

We develop a general error analysis framework for the Monte Carlo simulation of densities for functionals in Wiener space. We also study variance reduction methods with the help of Malliavin derivatives. For this, we give some general heuristic principles which are applied to diffusion processes. A comparison with kernel density estimates is made.

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